行情回顾:
上一交易日,Y1701 收于 6,992,上涨 6,成交 168,892 手,日成交量减少 45744 手,持仓 218,622 手,日减仓 11,308 手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】P1701 收于 6,266,跌 76,日减仓 22,650 ,持仓量 179,092。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)OI1701 收于 7498,跌 138,成交量 81108 手,持仓量 118650 手。
基本面跟踪:
1. 国际谷物理事会(IGC)发布的 11 月份报告显示,2016/17 年度全球大豆产量预计将达到创纪录的 3.36 亿吨,较上月预测值高出 400 万吨。目前美国大豆收割工作已经完成,产量可能比上年增长 11%;巴西主产区大豆播种工作进展顺利,尤其是马托格罗索州。
2. 据中国海关总署发布的月度统计数据显示,2016年10月份中国进口棕榈油270,168吨,同比减少 43.27%。2016 年 10 月份中国从印尼进口棕榈油 122,032 吨,同比减少55.22%。从马来西亚进口 148,136 吨,同比减少 27.28%。2016 年 1 月到 10 月期间中国进口棕榈油 3,352,346 吨,同比减少 29.85%。其中从印尼进口棕榈油 1,906,517 吨,同比减少 25.82%;从马来西亚进口 1,440,600 吨,同比减少 34.6%。
3. 沿海一级豆油主流价位在 7120-7320 元/吨一线,部分波动 20-50 元/吨,主流港口24 度棕榈油价格大多在 6700-6800 元/吨,局部跌 50 元/吨,沿海地区菜油价格多稳定在 7250-7440 元/吨一线。
技术面研判:
短期豆油 1705 合约下方 6972 有支撑,上方压力 7244;棕榈油 1705 合约 6100 支撑,6392 一线压力;菜油 1705 合约 7450 一线支撑,上方压力 8000。
结论及操作建议:
隔夜原油价格大幅上周。美大豆、美豆粕下跌、美豆油震荡整理,BMD 棕榈油高位震荡。
油脂或延续高位震荡,多单持有,跌破支撑线暂时离场。套利;试仓做多油粕比;试仓买菜油 1701 卖棕榈油 1701。
风险提示:资金波动;原油价格;CFTC 持仓异动。