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研究报告:兴业证券-决胜量化选股策略周报-161010

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-10-11 07:55:37
研报栏目: 金融工程 研报类型: (DOCX) 研报作者: 任瞳,徐寅
研报出处: 兴业证券 研报页数: 26 页 推荐评级:
研报大小: 2,830 KB 分享者: bei****ong 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        国庆节前市场震荡微跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主流指数呈现不同幅度的下跌,上证综指0.96%领跌,而中证500和沪深300指数也分别下跌0.67%和0.68%,创业板指跌幅最小,为0.31%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)多头策略方面,所有策略伴随市场有所回撤,3+2策略回撤较小,跌幅0.99%。对冲策略方面,表现也有所回撤,其中RV沪深300对冲策略表现较为稳定,全周仅下跌0.04%。
        节前市场下跌的同时成交也比之前一周进一步缩量,两市日均成交约为3400亿。从融资余额来看,节前一周两市融资余额略有下降,截至9月29日,两市融资余额为8823亿元。
        节前市场风格再度切换为价值,但分化并不明显。消息面上,10月7日,美国公布9月非农数据,新增非农就业15.6万人,低于预期;国庆假期中19城市连发限购令,短期内房地产市场会有所抑制。而国家统计局本周将发布9月经济数据。另外,10月10日至14日,进入新股申购密集期,共有8只新股等待申购。鉴于此,下周我们推荐近期表现相对较好的3+2量化选股策略。
        

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