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研究报告:中投证券-仿真交易周报(09.6.1-6.5)-正基差整体扩大-090608

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-06-08 21:15:29
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱幂
研报出处: 中投证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 212 KB 分享者: pu****8 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告摘要:
􀂾  上周A  股主要指数上涨,且涨幅相比前周有所放大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指全周上涨4.59%,周末收盘报2753.89  点,沪深300  指数全周上涨6.51%,周末收盘报2939.31  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)板块上看,绝大多数板块录得涨幅。涨幅较大的行业包括保险、银行、房地产、原材料等板块。仅半导体与设备、软件与服务、汽车及零部件、媒体四个板块小幅下挫。
􀂾  仿真交易弱势难改。上周四份合约算术平均涨幅仅仅只有2.6%,远小于沪深300  指数6.51%的涨幅。涨幅最大的6  月合约上涨4.41%,至周末收盘报2786.8  点,该合约距离到期日还有2  周。季月合约表现更加疲软,两份季月合约基本以平盘报收,使得正基差幅度继续扩大。
􀂾  仿真交易合约间价差持续收窄。期限结构方面,9  月合约价格低于7月合约,也低于12  月合约。7  月合约与12  月合约的价格相当。如果预期9  月合约价格会上升,可以买入9  月合约同时抛空7  月合约或12月合约。

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