研究报告：光大期货-上证50ETF期权周报：本周英国脱欧，50ETF下跌，认沽上涨-160624

股票名称：	股票代码：	分享时间：2016-06-27 14:33:46
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：张毅
研报出处：光大期货	研报页数： 12 页	推荐评级：无
研报大小： 1,158 KB	分享者： fa****y	我要报错

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【研究报告内容摘要】

一、上证50ETF走势分析
50ETF周二冲高受阻，周五则受英国脱欧影响下跌，总体全周收低。周五收于2.090，全周下跌0.019，跌幅为0.90%，周成交金额16.30亿，较上周减少16.15%，上周为19.44亿。
二、50ETF期权合约本周成交持仓情况
本周50ETF期权成交量和持仓量均下降，主要是6月合约本周三到期因素的影响。
成交量方面，50ETF期权一周累计成交1257133张，较上周减少305050张，减幅为19.53%。其中认购期权累计成交678646张，认沽期权累计成交578487张。期权成交量认沽认购比（PCRatio）本周五为1.15，上周五为0.73。认沽期权的活跃度明显上升，英国脱欧带来的冲击明显。
持仓方面，期权市场总持仓量下降。截止本周五上证50ETF期权总持仓为736797张，较上周减少271847张，减幅为26.95%。其中认购期权持仓量为374666张，认沽期权持仓量为362131张。

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