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研究报告:海通证券-融资融券专刊,量化选股周报-160405

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-04-06 10:07:01
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 冯佳睿
研报出处: 海通证券 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 789 KB 分享者: ta****a 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        配对交易策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周我们跟踪的股票对有11  对平仓,10  对盈利,1  对亏损。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周提醒投资者关注威孚高科&潍柴动力等8  对股票的配对交易机会。
        量化股票组合。实证发现盈利预测被分析师大幅上调的公司在短期内股价有明显强于市场的表现,我们据此建立了两类量化选股模型——持续增长型和困境反转型。持续增长型模型的收益为-0.71%,超额收益为-1.43%;持续增长型模型的收益为0.75%,超额收益为0.03%。本周持续增长型模型选出海特高新(002023)等21  个股票;困境反转型模型选出1  个股票:钱江水利(600283)。
        融资融券标的股投资评级。报告第三部分列出了最近两个月海通证券研究所对融资融券标的股票的投资评级,以供投资者参考。
        

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