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研究报告:兴业证券-兴业期权水晶球:大盘蓝筹维持震荡预期-160202

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-02-03 10:57:23
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 703 KB 分享者: car****jj 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点        
        市场回顾:水晶球指数对周二(2016.2.2)市场持中性震荡的预期,期权市场数据显示一方面认沽认购期权隐含波动率价差出现明显收窄,波动率指数下行市场恐慌情绪降低,另一方面虚值认购期权隐含波动率斜率处于低位,投资者买入信心不足,整体而言市场多空力量均衡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从标的现货的走势看,早盘即小幅高开,并持续走高最高涨幅超过2%,午盘后涨幅有所收窄。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)观察各板块指数,可以发现大盘蓝筹板块基本处于跟涨状态,涨幅也是主要指数中最低的。50ETF全天收涨1.70%,上证50指数上涨1.68%,标的走势略高于水晶球指数的预期。    
        短期预判:截止到周二收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数为5分(满分10分),数据显示一方面认沽认购期权隐含波动率价差继续收窄,波动率指数继续下行投资者恐慌情绪继续降低,另一方面虚值认购期权隐含波动率斜率没有明显改善,对于大盘蓝筹板块投资者买入信心不足,整体而言小明对标的短期走势继续持中性震荡的预期。    
        市场短评:观察周二市场,小明认为今日市场的反弹仍然只是短期博弈性反弹,短期创业板的企稳反弹带动市场整体上涨,可以发现虽然全市场成交量也小幅扩大,但50指数板块成交量继续下降,大盘蓝筹反弹的可持续性还有待观察。现阶段利好利空因素继续并存,一方面利率汇率市场阶段性稳定有助于稳定投资者情绪,另一方面原油价格的持续下降仍然是潜在的全球市场风险点,今日50指数缩量反弹,小明继续对指数后市走势持中性震荡预期。          

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