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研究报告:西部期货-11.06个股期权早报-151106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-11-06 16:55:28
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 温雄
研报出处: 西部期货 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 569 KB 分享者: 266****31 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        综合分析:  
        11  月5  日,上证50ETF  现货报收于2.445  元,上涨2.47%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50ETF  期权总成交287309  张,  较上一交易日增加57.02%,总持仓369272  张,较上一交易日增加1.20%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)认沽认购比为0.70(上一交易日认沽认购比0.76,乐观情绪进一步延续。  中国波指(iVIX)开盘后高开,之后攀升至高位运行,收盘为32.16%(前日为30.25%),较昨日上升接近2  个点。  操作建议:  
        昨日标的大涨,市场情绪被激发,今日大概率延续昨日涨势,  但随着价格的攀升上方套牢盘较多,涨势有待进一步确认。  --因此我们推荐投资者11  月操作牛市认购价差策略(或者先买入认购,等日内待机卖出更高行权价认购),在开盘时卖出11  月的行权价为2.50  的认购期权,买入11  月的行权价为2.40  的认购期权,收取标的上涨的收益。下图是策略到期盈亏图:  

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