行情回顾:今日沪指尾盘大涨2.92%,收于3170.45,上涨930 家,仅有29 家下跌,两市成交额达5241.61 亿元,相对昨日6027 亿元成交额,量能萎缩十分明显;三大期指全面上扬,期现首次出现升水态势,IC 几乎全部涨停,IF 其次,从主力合约分析,IF 涨6.99%,收3338,IH 涨4.68%,收2170.4,IC 涨10.00%,收6383,相对现货分别贴水-3.98、9.73、-8.15;现货指数,沪深300 涨2.57%,收3334.02,上证50 涨2.16%,收2180.13,中证500 涨3.76%,收6374.86。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
行情分析:期指成交量继续下挫,IF、IH、IC 分别下跌20.76%、25.89%、14.94%,减少8930手、4857 手、2155 手,全天成交量分别为3.4 万手、1.4 万手、1.2 万手;持仓量IF、IH、IC 收于4.96 万手、2.35 万手、1.42 万手,相对昨日,分别下跌10.55%、7.39%、10.84%,即减少5857 手、1874 手、1726 手,由于中金所严控措施再升级,导致股指期货流动性大幅下降,多空双方纷纷减仓,期指已经失去引领及风险管理作用。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
数据分析:沪港通今日双向净流入,沪股通净流入金额54.86 亿元,剩余额度84.86 亿元,港股通净流入4.5 亿元,剩余额度100.7 亿元;证监会将研究制定实施指数熔断机制,并发出征询意见,有利于减缓市场大幅波动;按美元计,中国8 月进出口大跌13.8%,创5 月以来最大跌幅,8 月出口同比-5.5%,预期-6.6%,前值-8.3%,8 月进口同比-13.8%,预期-7.9%,前值-8.1%,进出口数据疲弱,仍需要人民币适度贬值;8 月,我国外汇储备下跌939 亿美元,再创新高,这也是全球新兴经济体的共同现象,一方面是因为央行维护货币稳定所致,另一方面,因美联储9 月加息预期浓厚,资本大幅流出所致。
策略:期现几乎不存在贴水,IF、IC 还有小幅升水,股指期货已经失去引领作用,后市维持弱势格局判断,美联储9 月加息预期再生,国内宏观数据又非常疲弱,股市向下探底将是大概率事件。短期内,参与股指期货交易已十分困难,建议观望。