债市要闻
1、 央行:截至5 月末PSL 余额6459 亿元
2、 央行:5 月末MLF 余额10545 亿元未开展SLF 操作
3、 中国5 月央行决定推出大额存单产品推进利率市场化
市场资金面
周二,无公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】质押式回购市场共成交 19746.41 亿元,交易量相比上一交易日减少 5.16%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)周二回购市场资金面总体均衡,大行继续融出 3 个月以内期限资金。机构依然可以打新股,受此影响,7 天资金特别是能质押信用债的资金受到追捧,总加权也攀升至 2.2%的近期高位,最高成交价格达到 4.3%,同时牵连到隔夜品种也略微有些收紧的趋势,但大行源源不断的融出为市场流动性提供了有力保障。具体来看,隔夜品种资金加权利率小幅上涨 1bp,全天在 1.04%附近成交了 16618 亿元;7 天品种资金加权利率上行9 个基点,全天在 2.2%附近成交了 2612 亿元。长期资金方面,需求寥寥,1 个月品种资金在 2.42%附近有 73 亿成交。交易所方面,GC001 开5.50%,收0.21%,成交3727.79 亿元;GC007 开3.20%,收1.62%,成交570.59 亿元。
发行与交易
周二利率债收益率曲线整体下行明显,早盘国开债招标较前一日估值偏高。全天来看,国债收益率中长端整体下行4-6BP,金融债收益率下行6-8BP。具体来看,1 年期国债150009的报价和成交带动曲线对应期限下行3BP 至1.97%。3 年期150004 全天报价活跃,收益率下行为主,日终曲线对应期限下行3BP 至2.90%。中长端方面,7 年期国债150007 午后成交增多,收益率下行幅度扩大。对应期限曲线利率下行6BP 至3.57%。10 年期150005收益率下行明显,日终曲线对应期限下行5BP 至3.59%。
周二信用债曲线收益率涨跌互现。城投债方面,周二城投债表现尚可, 3 年曲线上行-3~2BP,5 年曲线下行0~4BP,城投债ETF 上涨0.01%。
信用债市场
1. 中澳控股发生债务违约(14 中澳控CP001、15 中澳控PPN001)
2. 新世纪资信 将七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的主体评级由AA/负面下调为AA-/稳定,将“11 宝泰隆”债项信用等级由AA 下调为AA-。
3. 新世纪资信 将福建天宝矿业集团股份有限公司的主体评级由A+上调至AA-,评级展望维持稳定,维持“14 天宝 CP001”债项信用等级为A-1。
4. 中诚信国际 将湖北省联合发展投资集团有限公司的主体评级由AA+上调至AAA,评级展望维持稳定,将“12 湖北联投债”、“12 鄂联投MTN1”、“13 鄂联投MTN1”和“13 鄂联投MTN002”的债项信用等级由AA+上调为AAA,维持“14 鄂联投CP002”债项信用等级为A-1。
5. 中诚信国际 维持TCL 集团股份有限公司的主体评级AA+,评级展望由稳定调整为正面,维持“10TCLMTN2”、“11TCL 集MTN2”、 “12TCL 集MTN1”、 “13TCL集MTN1”、 “13TCL 集MTN002”和 “15TCL 集MTN001”债项信用等级为AA+。
6. 东方金诚国际 维持福建漳州发展股份有限公司的主体信用等级AA-,评级展望维持稳定,将“14 漳发债”债项信用等级由AA 上调为AA+。
可转债市场
周二(6 月2 日),沪深指数继续上涨,沪指收报4910.53 点,上涨1.69%;转债市场亦小幅震荡,日终5 只上涨、4 只平盘、3 只下的。涨幅榜中,齐峰、通鼎、电气分别上涨2.40%、1.56%和1.39%;跌幅榜中,洛钼、格力、吉视分别下跌3.27%、2.59%和2.47%。
市场当日成交金额为33.194 亿元,较前一交易日下跌5.76%%;民生和通鼎分别成交12.79亿元和5.77 亿元,成交金额分列前两名。