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研究报告:银河期货-价格趋势量化评价报告-150106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-01-08 08:19:08
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 宋阳
研报出处: 银河期货 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 647 KB 分享者: 铁****真 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        编制目的:
        依据趋势运行的六个特征,采用滤波技术,得到价格运动“趋势”曲线,并采用量化方法从方向和强度两个方面监测价格运动趋势趋势的特征:
        1、持续性(涨跌方向的稳定)
        趋势不是随机变化的,它应该在连续时间内有一致表现
        2、稳定性(运动幅度的稳定)
        价格变动的趋势部分,应该表现出平缓的变动幅度
        3、部分性(趋势不能解释一切)
        趋势是价格变动的主要部分,反应价格运动的主要矛盾所在,但是绝对不是全部
        4、周期性(道氏理论)
        趋势应该可以在不同时间周期上得以体现
        5、变化性(日报)
        趋势本身会发生变化,它不可预测,并且是事后验证的,任何企图预测趋势的行为都是不科学的
        6、可识别性(理论依据)
        这是本文的重点,趋势的“识别”可能是在变幻莫测的市场中所能得到最可靠的工作成果
        从两个维度量化趋势:
        趋势方向(红色表示趋势向上,绿色表示趋势向下)
        趋势强度(0  表示趋势运行不明显,100  表示趋势运动极为显著)

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