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研究报告:安信期货-股指期权仿真交易报告-140806

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-08-06 10:12:14
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘硕,陈嘉男
研报出处: 安信期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 397 KB 分享者: wan****979 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        沪深  300  股指
        日内已实现波动率1
        截止上周五,沪深300股指收于2369.353点,日内已实现波动率43.83%,低于前一交易日已实现波动率52.32%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        股指期权仿真交易  股指期权仿真交易
        近月平值期权合约2
        IO1408-C-2350为最近月份的平值看涨期权,收盘价47.00点,理论价格38.87  点,Delta为0.64  ,杠杆比例32.28  。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        IO1408-P-2350为最近月份的平值看跌期权,收盘价28.40点,理论价格16.30  点,Delta为-0.36  ,杠杆比例30.00  。
        近月平值期权合约的隐含波动率3
        IO1408-C-2350当日隐含波动率为22.19%,合约上市以来隐含波动率如图3所示。
        IO1408-P-2350当日隐含波动率为24.82%,合约上市以来隐含波动率如图4所示。
        交易策略  交易策略
        隐含波动率处于低位
        IO1408-C-2350的隐含波动率处于均值下方偏低位置,并且呈下降趋势。短期来看,隐含波动率的可能会继续下降;长期来看,隐含波动率可能向均值回复。
        IO1408-P-2350的隐含波动率处于均值下方偏低位置,并且呈下降趋势。短期来看,隐含波动率的可能会继续下降;长期来看,隐含波动率可能向均值回复。
        

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