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研究报告:招商证券-事件驱动周报2014年第31周:中小板创业板调研策略本周表现稳定-140802

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-08-05 08:04:54
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 354 KB 分享者: 陈****毅 我要报错
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【研究报告内容摘要】

本周各策略表现:
        中小板创业板调研策略本周收益率为4.37%,中小板指数收益率为3.73%,本周累计超额收益率为0.62%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2012  年7  月以来的累计超额收益为72.15%,年化超额收益为27.19%,年化信息比率为2.0983,超额收益的最大回撤为-7.53%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        本周各策略交易情况:
        假设初始资金为1000  万,中小板创业板调研策略本周共买入5  只股票,累计买入金额444.09  万元。本周共卖出11  只股票,累计卖出金额825.41  万元。本周末共持有21  只股票,持仓市值1531.77  万元。本周末剩余资金381.32  万元,总市值1913.10  万元,仓位80.07%。
        风险提示:
        事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境,在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。
        

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