研究报告：兴业证券-金融工程部股指期货策略双周报-140228
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2014-03-03 15:18:47 |
| 研报栏目： 股指期货 | 研报类型：  (XLS) | 研报作者： 任瞳，杨雨龙 |
| 研报出处： 兴业证券 | 研报页数： 1 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 559 KB | 分享者： App****20 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
一、策略逻辑：
（1）股指期货作为目前国内资本市场上少有能做空的品种：
交易活跃，资金容量大，交易费用低，买卖价差小，难以长期操纵，是一个很好的投机量化交易品种。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
（2）我们从不同思路出发，根据品种的特点，开发出了不同的交易策略。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）一方面，思路不同的策略，其收益相关性较低，为资金管理提供了多种方案。另一方面，根据不同策略在一段时间内的表现情况，可以反过来理解市场当下的状态，给各位以参考。
（3）策略交易成本均假设为单边万分之二，收益为无杠杆收益（100%保证金）。
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