每日提示
今日将有 130 亿7 天逆回购到期,本周净回笼130 亿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
财政部将于明日招标发行 280 亿5 年期记账式附息国债,混合式利率招标,设甲类成员追加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)深圳市政府将于11 月8 日招标发行5 年期和7 年期地方债,均为18亿,荷兰式价格招标。
今日国开行将招标发行 1、3、5、7、10 年固息金融债,均不超过40 亿,除7 年期品种为美国式招标外,其他均为荷兰式价格招标。
昨日进出口银行招标发行 2 年期和5 年期固息金融债,中标利率分别为4.9883%和 5.1479 %,认购倍数分别为2 倍和2.02 倍,认购较积极。。
市场综述
昨日银行间资金利率有所回落,隔夜利率维持在4.10%附近,下调18bp,7 天和14 天资金利率分别下调18bp和57bp 至4.42%和4.55%;各期限品种均小幅放量。
昨日国债金融债交投平淡,国债方面,除1 年期下调2bp外,其他各期限均有上调,7 年期较为明显,上调4bp,其余各期限上调1-2bp。昨日短端金融债交投较踊跃,3年期下调2bp,长端15-30Y 上调1bp,其余期限与前日持平;非国开金融债方面,1、3、10Y 上调1-3bp,其余各期限收益率上行1-2bp 左右。
昨日央票市场终于有所成交,3M 央票上调2bp,3Y 品种上调1bp,9M 和1Y 品种分别下调3bp 和7bp。
昨日利率互换市场交投活跃,资金面依旧紧张;短端1-3M 期限Repo 下调9-15bp 左右,长端6M-10Y 期限上调2-4.5bp 左右,互换曲线陡峭化;3M Shibor 各期限较前日均有上调1.5-6.5bp;海外Repo 除1Y 和2Y品种上调3-4bp 外,其他主要期限与前日持平;OIS 报价与前日持平。
昨日短融二级市场受资金面宽松影响收益率较前日有所下行,3M 和9M 高评级AAA 品种下行2bp 左右外,其余各期限评级品种均与前日持平,3M 和9M AA+品种下行1bp 左右,其余期限持平。中票二级市场收益率除3 年期品种较前日下调1bp 外,其余各期限品种均与前日持平。