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研究报告:海通证券-A股市场特征研究(二)波段划分新方法及应用展望-131008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-10-09 16:42:55
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨勇
研报出处: 海通证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 537 KB 分享者: 976****le 我要报错
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【研究报告内容摘要】

波段划分新方法及应用展望
        理想的波段划分结果必须具有以下几个特点:
        1)每个波段的涨跌幅都不能小于预先指定的幅度,这是因为不同资金规模都对应了一个可操作的最小波段幅度,这里最小涨幅和跌幅可以不一致;
        2)每个波段的持续时间都不短于预先指定的时间长度,这是因为交易的具体实现是需要时间的;
        3)每个波段中价格的最大值和最小值应该只出现在波段的起点或终点,这意味着波段划分算法要能很好的识别价格序列中的高低点;4)波段划分结果不应具有参数依赖性,唯一需要考虑的就是根据资金规模和操作习惯来设置最小涨跌幅和最短持续时间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        5)尽可能多的找出符合1)至4)的所有波段,这意味着任何一个符合要求的上涨(或下跌)波段内不应该存在符合要求但下跌(或上涨)的子波段。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        

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