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研究报告:五矿期货-股指期货日报:国债期货上市短线产生冲击-130906

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-09-06 14:06:34
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 许彬彬
研报出处: 五矿期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 269 KB 分享者: yo****l 我要报错
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【研究报告内容摘要】

日评:
        行情回顾:
        周四大盘弱势震荡,沪深300  指数微跌0.38%,成交萎缩,日K  收光头小阴线,MACD  红白线已连续多日缠绕。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】仅部分板块上涨,传播文化领涨,金属矿产和金融保险现巨额资金净流出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)按收盘价计算,当月合约跌幅0.03%,持仓下降1001  手或1%至91716  手。
        基差和席位持仓:
        IF1309  合约基差当日均值贴水幅度收窄,波动率略微下降,当月和下月价差继续收窄,熊市预期渐强。前20  名持仓情况净空持仓头寸减少360  手或下降5.5%至6858  手,净空持仓占比反而升至9.28%,接近20  天移动平均水平,光大巨量减持空单。
        消息和评论:
        关注今日国债期货上市。虽然短线对资金的影响有限,但不能排除对市场造成负面冲击。因当年股指期货上市后,指数以下跌为主。虽然今非昔比,二者难以比较,但是为躲避风险,资金流出应是大概率事件。按挂牌价应在合理,但是按昨日收盘价计算属于偏低,因此今或呈现震荡偏强走势。
        行情展望和操作建议:
        重申前述观点,期指上攻动力不足,从6  月底反弹以来呈向上倾斜三角,目前已临近变盘时间窗口。期指操作保持空头思路,长空逢2340  以上逐步加仓进场,极限止损位2420。
        

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