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研究报告:金源期货-股指期货日评-130904

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-09-05 17:10:13
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈慧敏
研报出处: 金源期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 567 KB 分享者: fly****86 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告摘要:
        期指今日成交量增加3.87万手,总持仓量达到9.52万手,增加389手;主力合约1309合约,持仓减少289手;整体净空单为7364手,增加287手;期现09和10合约均出现贴水,其余两合约升水幅度收窄。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】表明期指多头并不十分坚定。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)央行进行100亿元7天逆回购操作,规模较上周二减少逾6成,但中标利率依然持平于上期的3.90%。央行“量缩价平”进行逆回购操作,增加了市场对9月资金面走势的谨慎预期。消息面上农村土地确权及林权转让平台建立,成为市场新的热点,市场对十八届三中全会改革红利的预期有加温的趋势。操作上短线上冲后注意接近2400点的压力。  
        根据波动性风险模型和VaR  模型预测沪深300支撑位为2320点附近,压力位为2392点附近;通过持有成本的计算来分析股指期货的套利机会,期现套利及跨期套利机会,具体见列表。
        

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