行情回顾
上一交易日国债期货仿真合约TF1406 上市。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主力合约TF1312 尾盘明显走低,报收94.164,下跌0.30%,小幅增仓至10.05 万手,日内成交4.8 万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
现货市场
银行间市场固定利率国债收益率:不同期限收益率变化不大,其中1 年期国债收益率下降0.1 个bp,3 年期上涨0.8 个bp ,7 年期上涨0.5 个bp。
银行间利率债成交概况:国债方面,0.84 年的130014 成交量最大,共成交13 亿元,报收3.61%,6.86 年期130015 成交12.7 亿元,报收3.985%;金融债方面,1 年130236 成交量最大,成交68.7 亿元,报收4.51%;央票无成交。
公开市场操作: 央行周一(9 月2 日)进行28 天期正回购、7 天期和14 天期逆回购以及91 天期央票询量。本周(8 月31 日-9 月6 日),公开市场将有180 亿元央票到期,逆回购到期750 亿元,无正回购到期,故自然形成净回笼570 亿元。
资金利率: 银行间回购加权利率1 天3.01%,下跌2.82 个bp,7 天回购利率3.75%左右,上涨1.39 个bp。21 天和1 个月利率明显走低,21天下跌26 个bp,1 个月下跌20 个bp。
操作建议
中国金融期货交易所9 月2 日发布通知明确,5 年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%,(梯度保证金水平4%和5%)。
国债期货初始上市的合约即为当前的三个合约,TF1312、TF1403 和TF1406。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。
5 年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。
5 年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3 元,交割手续费标准为每手5 元。