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研究报告:中银国际期货-量化统计周报第33期-130902

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-09-02 16:35:54
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王欢,宾文,徐浩
研报出处: 中银国际期货 研报页数: 67 页 推荐评级:
研报大小: 3,050 KB 分享者: 祁****信 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  摘要
        上周最大波幅均值大于1%的品种有20个,其中白银的最大波幅均值最大,达到4.16%,橡胶次之,为2.47%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在受监测的品种中沪铝、玉米、沪铅和线材期货日内最大波幅小于0.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从最大波幅的变动率角度来看,上周大多数品种的平均波幅变化不大;其中白银的平均最大波幅有所上升。上周股指期货的平均最大波幅下降较快,需要注意降低资金比例。
        上周有6个品种的绝对波幅均值超过了1%,其中白银、棕榈油、豆油和焦炭等品种非常适合做日内交易。其他如股指期货和黄金等品种也可以适当关注。从绝对波动率变动情况来看,上周白银的绝对波幅大幅上升,股指期货、橡胶和沪铜的绝对波幅波动率下降较大。
        3个品种的上涨动能达到4.10个品种下跌达到或小于-4。从方向性指数变动率的角度来看,上周有2个品种上涨动能达到4.  8个品种下跌动能达到或小于-4。
        

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