研究报告：国信证券-形态匹配选股策略点评：策略本期较大回撤,下期看好有色煤炭、食品饮料-130822

股票名称：	股票代码：	分享时间：2013-08-22 11:48:23
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：郑亚斌，林晓明
研报出处：国信证券	研报页数： 4 页	推荐评级：无
研报大小： 318 KB	分享者： poo****18	我要报错

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【研究报告内容摘要】

事项：
在我们最近的报告《基于动态时间弯曲的形态匹配在指数增强中的实证研究》中提到，我们试图从技术分析的角度出发，挖掘历史数据中与近期观察期间内较为相似的历史形态，并利用相似形态的后期走势预测观察期间后期走势。更具体地说，针对某一个换仓时点，我们对于所有成份股按照上述思路进行后期走势预测，并按照预测收益率排序，选择排名在20%的成份股作为投资标的，跟踪其后期真实走势，检验形态匹配选股策略在样本外的效果。
样本外期间（2013年8月8日至2013年8月21日），形态匹配选股策略跑输沪深300指数，沪深300等权指数。如图1所示，在此期间内，沪深300指数累计上涨1.23%，沪深300等权指数累计上涨1.05%。形态匹配选股策略净值累计下跌0.46%，与同期沪深300指数相比，该策略最终获取-1.69%的超额收益，同时跑输同期沪深300等权指数1.51%。
本年度内，形态匹配选股策略战胜沪深300指数13.31%，战胜沪深300等权指数9.42%。

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