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研究报告:国信期货-期现套利:股指期货套利-130605

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-06-06 16:23:04
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏豪杰
研报出处: 国信期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 503 KB 分享者: wp4****00 我要报错
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【研究报告内容摘要】

 1、沪深300指数下跌0.2%,股指期货四份合约与沪深300的基差运行波动较小,基差运行收窄,当期合约IF1306基差收窄,下月合约基差较小,四份合约基差的均值分别为-3.23、-10.15、4.47、32.12,合约IF1306基差较窄,基差最大绝对值7.32点,不存在现实套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
 2、采用深100ETF、沪深300ETF进行期货现货无风险套利跟踪,相关系数分别0.71、0.93,今日相关系数较高,用相关系数较高的沪深300做期货现货套利跟踪,由于基差较窄,四份合约没有出现套利机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
 3、在相对价差走势中,相邻两份合约之间的价差相对较小IF1307-IF1306、IF1309-IF1307、IF1312-IF1309相对价差的均值分别是-6.91、14.57、27.64,合约交割月份相距越远,相对价差就越大IF1309-IF1306、IF1312-IF1307相对价差分别7.65、42.21,IF1312-IF1306相对价差35.33。

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