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研究报告:金瑞期货-股指期货套利统计报告-130506

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-05-07 16:43:54
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱诗颖
研报出处: 金瑞期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 385 KB 分享者: 海****空 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期现套利中,本周基差整体依然走强,无正向套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周出现反向套利的合约分别是当月合约,次月合约,当季合约和下季合约,平均可套点数约为3.50点,29.52点,63.85点和85.70点,平均年化收益率2.96%,7.36%,5.48%和4.56%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)最大套利点数集中出现在5月3日这一天,可套最大点数分别为8.93点,35.77点,69.90点和91.88点,年化持有到期收益分别为7.43%,8.89%,5.95%和4.83%。
        跨期套利中,由于当月合约和次月合约价差较前一交易周缩小,无卖出价差套利机会。本期四份合约共组合6种买入价差套利策略中,除下季-当季价差套利策略外,其他5中策略均出现买入价差套利机会,本周平均可套利点数分别为19.71点,45.43  点,59.51点,15.97  点和29.69点,平均年化持有到期收益分别为20.92%,13.06%,10.13%,6.31%和6.04%。最大可套点数出现在5月3日,可套最大点数分别为24.77点,50.75点,67.00  点,21.97点和35.43点,年化持有到期收益分别为25.79%,14.27%,11.19%,8.73%和7.14%。

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