研究报告：申银万国-2013年夏季金融工程研究之八：量化策略样本空间的大小与优化-130506
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2013-05-06 15:32:09 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 杨国平 |
| 研报出处： 申银万国 | 研报页数： 31 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 691 KB | 分享者： 478****87 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
1. 从样本空间选择再出发
2. 样本空间的大小
3. 样本空间的优化
4. 结论与建议
样本空间选择是量化策略中必须经历的步骤
样本空间是组合构建的起点
量化组合是从样本空间中选出来的部分股票
样本空间的选择受到组合风险和收益要求的约束
偏离基准是组合超额收益和偏离风险的来源
选择样本空间需要根据组合的要求，综合考虑收益与风险
不论何种策略，样本空间选择都需要确定样本空间的大小，并可以对样本空间进行优化
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