研究报告：长江期货-突破模拟基金-130423

股票名称：	股票代码：	分享时间：2013-04-24 15:10:02
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：
研报出处：长江期货	研报页数： 4 页	推荐评级：无
研报大小： 254 KB	分享者： moc****da	我要报错

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【研究报告内容摘要】

【策略】
每当震级增大一倍时，相应的地震次数就减为四分之一。两位来自加利福尼亚工学院的美国地震专家盖本伯格和里克特在20世纪50年代对地震的能量级别的数量分布做过一次全面的研究，最后得到如上所述的结果。
这一发现被称为盖本伯格-里克特能量法则。物理学家把任何这类能量级别增大同时数量级别减少的关系称为“能量法则”，在期货市场，小能量的日内杂波数量惊人，高能量的超级趋势屈指可数，这种状况显然是遵循着能量法则的金字塔结构分布的。突破策略正是利用这一市场特征，捕捉市场波动率收缩后的扩张机会。
突破模拟基金主要关注日线至15分钟级别的盘整区间突破操作，偶尔会涉及15分钟级别以下的日内区间突破操作。基金操作资金200万元，单次交易的风险控制在总资金的2-3%，在大级别操作时单次投入总资金的10-30%之间，小级别操作时单次投入总资金的20-60%之间。

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