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国信证券-金融工程专题研究:基于风险预算的中证500指数增强策略-211020
  传统多因子指数增强模型的困境   近几年来随着市场配置中证500指数为代表的宽基指数的需求持续增加,中证500指数增强基金的发行数量及规模也呈快速增长的趋势。目前公募指数增强基...[详细]
2021-10-20 分享者:麦*** 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:22 页
东兴证券-“基”不可失系列之九:银河基金罗博,深耕机器学习模型,择时能力显著-211020
  银河基金经理罗博先生,博士研究生,2009年开始担任基金经理。截至2021年二季度末,罗博先生共管理8只基金,包含增强指数型、被动指数型及灵活配置型多种类型的基金产品,总管理规...[详细]
2021-10-20 分享者:bha****10 作者:高智威 评级: 页数:14 页
国信证券-华泰柏瑞红利ETF投资价值分析:否极泰来,关注红利投资-211020
  否极泰来,红利投资值得关注   分红是上市公司内在价值的决定性因素,长期稳定的现金股息是衡量上市公司投资价值的重要标志,是投资者投资股票市场获取回报的重要手段,有利于吸引社保基...[详细]
2021-10-20 分享者:s**l 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-211020
  情绪面   今日A股4328只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停45只,自然跌停7只,分别占比1.04%和0.16%。涨停封板率为55.43%,连板率为8.20...[详细]
2021-10-20 分享者:man****l4 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
开源证券-可转债量化研究系列之二:估值择时策略初探-211020
  转债研究以估值为核心,周期波动受股票和债券的双重驱动   可转债的核心点在于研究其估值水平,其估值周期通常会受到正股和自身波动的多重影响,本文对于转债择时的研究从估值维度展开。...[详细]
2021-10-20 分享者:wh***b 作者:魏建榕 评级: 页数:14 页
东海证券-金融工程日报-211020
  市场数据:   主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数悉数上涨,中小100(1.38%)涨幅最大,创业板指(0.64%)涨幅最小;最近5个交易日,各指数普遍上涨,创业板...[详细]
2021-10-20 分享者:wc***4 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
天风证券-海外文献推荐第197期-211020
  共同基金的alpha分解:选股与赋权   作者将共同基金的alpha来源分解为如何选择股票的选股alpha和如何对这些股票赋予适当权重的赋权alpha。经研究发现,尽管二者之间...[详细]
2021-10-20 分享者:hui****r1 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
天风证券-金融工程:市场情绪一览-211019
  情绪面   今日A股4325只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停61只,自然跌停3只,分别占比1.41%和0.07%。涨停封板率为68.47%,连板率为8.22...[详细]
2021-10-19 分享者:gtja******ang 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-211019
  主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数多数下跌,中证500(0.63%)涨幅最大,上证50(-1.98%)跌幅最大;最近5个交易日,多数指数下跌,创业板指(2.51%)...[详细]
2021-10-19 分享者:kev****lv 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
国信证券-学术文献研究系列第19期:管理层与卖空投资者意见为何总是分歧?-211019
  管理层与卖空投资者的分歧   在诸多卖空投资案例中,我们常常见到管理层抛出股票回购计划对抗外部卖空机构的压力,向市场表达明确的做多信号。这本质上是管理层和卖空投资者对于公司未来...[详细]
2021-10-19 分享者:ste****99 作者:张欣慰,陈可 评级: 页数:17 页
财新智能贝塔&莫尼塔-A股Smart Beta月度报告:2021年9月-211018
  宏观因子评论:对于经济增长、物价水平、货币政策、资本流动等四个宏观因子的趋势判断和分析。   全球疫情呈好转态势,美国非农数据远不及预期   据路透社10月7日报道,世卫组织总...[详细]
2021-10-19 分享者:kil****ri 作者:傅杰,阮伟佳,隋吉超 评级: 页数:27 页
华西证券-2021年4季度风险溢价预测:四季度末市场估值上升之力不强-211019
  市场风险溢价定义   大盘市盈率曲线如何变动是研究大盘的关键   面临困难:市盈率曲线变动规律复杂,无法直接用于研判市场   应对策略:把市盈率曲线转化成更有规律的曲线,且能把...[详细]
2021-10-19 分享者:1388******460 作者:杨国平,张立宁 评级: 页数:10 页
国联证券-资产配置系列研究一:权益资产配置战术篇-211019
  宏观-中观-微观三维度构建非线性资产配置战术策略   宏观环境的作用在于反映外生环境对资产运行的利好程度;中观景气度的作用有两方面,一方面是中观景气度对公司盈利增长具有预测性,...[详细]
2021-10-19 分享者:nish******111 作者:张晓春 评级: 页数:19 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-211018
  上周表现   上周(2021.10.11~2021.10.15),中证800等权指数涨跌幅为-1.72%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-1.81%,策略超额收益率为...[详细]
2021-10-19 分享者:ccc****ao 作者:唐军,陈俊伟,李倩云 评级: 页数:7 页
国信证券-金融工程专题研究:周而复始,浅谈核心资产的变与不变~东方岳基金投资价值分析-211019
  周而复始,浅谈核心资产的变与不变   市场风格变化不止,大小盘轮动不息。近期,周期回调、消费起步,沪深300指数的表现又开始强于中证500指数,投资者对沪深300指数当前所处的...[详细]
2021-10-19 分享者:wdp****21 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:19 页
东海证券-金融工程日报-211018
  主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数悉数上涨,创业板指(1.88%)涨幅最大,中证500(0.23%)涨幅最小;最近5个交易日,各指数涨跌不一,上证50(1.18%)...[详细]
2021-10-19 分享者:k**f 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
东吴证券-前海开源沪港深农业主题精选投资价值分析:布局农业静待花开,多元投资积蓄势能-211018
  农业板块近期表现:周期压力,风物长宜放眼量   农业行业关系国计民生,数千年来农业在中国经济中占据重要地位。2014年7月22日中证指数公司正式发布中证大农业指数。不同于传统农...[详细]
2021-10-19 分享者:naku******ata 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程日报:白酒板块大跌,周期板块卷土重来-211018
  市场表现   今日(20211018)规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中深证综指表现最好,风格指数中中证500价值指数表现最好。煤炭、有色金属、石油石化、电新、基础...[详细]
2021-10-18 分享者:zsj****88 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-211018
  情绪面   今日A股4322只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停73只,自然跌停12只,分别占比1.69%和0.28%。涨停封板率为75.63%,连板率为20....[详细]
2021-10-18 分享者:na***n 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
天风证券-市场流动性跟踪周报:近期市场流动性变化情况-211018
  ETF资金流动性跟踪   截至2021-10-15,上周有210只ETF存在资金净流入,有209只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看,上周资金净流入靠前的类别有:金融为3...[详细]
2021-10-18 分享者:hbg****23 作者:吴先兴 评级: 页数:24 页
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