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天风证券-市场流动性跟踪周报:近期市场流动性变化情况-210802
  ETF资金流动性跟踪   截至2021-07-30,上周有230只ETF存在资金净流入,有171只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看,上周资金净流入靠前的类别有:金融为3...[详细]
2021-08-02 分享者:der****ng 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:23 页
太平洋证券-金融工程量化择时周报:延续谨慎且行业市值加权推荐-210731
  策略观点   最近权重行业的波动较大,我们延续上周的谨慎判断。继续推荐行业市值加权。本周继续推荐钢铁、石油石化、机械、汽车和电力设备行业。   1)行业月度涨跌幅排名:   食...[详细]
2021-08-02 分享者:ll***4 作者:黎鹏 评级: 页数:10 页
东吴证券-金工定期报告:上下影线UBL因子绩效月报-210801
  报告要点   UBL因子多空对冲绩效(全市场):2009年1月至今,UBL因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为14.25%,年化波动为7.01%,信息比率为2.03,月...[详细]
2021-08-02 分享者:sd30******152 作者:高子剑 评级: 页数:12 页
东方证券-金融工程:国开债个券溢价跟踪-210802
  我们采用kernel加权的方法,从市场成交的债券价格中拟合出DFQ国开利率曲线。在之前的专题报告《DFQ市场化国债&国开利率曲线》中我们发现,相较于中债收益率曲线,该模型能够显...[详细]
2021-08-02 分享者:deb****11 作者:朱剑涛 评级: 页数:7 页
华泰证券-量化投资周报: 7月权益基金发行规模环比增长70%-210802
  上周三类FOF基金收益率为负,推荐周期板块基金   上周(2021.7.26-2021.7.30)各类基金总指数中,长期纯债型基金指数收益率最高,涨幅为0.11%。股票指数型基...[详细]
2021-08-02 分享者:guo****zr 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:15 页
华安证券-“学海拾珠”系列之五十四:基金公司内部的信息传播速度-210802
  主要观点:   本篇是“学海拾珠”系列第五十四篇,本期推荐的海外文献研究了如何量化基金公司(基金家族)内部的信息传播速度,传播速度对业绩的影响,以及不同风格之间、同风格之间信息...[详细]
2021-08-02 分享者:mac****ea 作者:严佳炜,朱定豪 评级: 页数:15 页
东方证券-金融工程:中证500ETF规模增长超40亿,双创ETF成交活跃-210801
  研究结论   基金发行动态:上周,国内新成立基金一共39只,其中股票型基金9只,混合型基金20只,债券型基金9只,国际(QDII)基金1只,混合型基金在该周期内成立数目最多。新...[详细]
2021-08-02 分享者:aro****95 作者:朱剑涛,邱蕊 评级: 页数:11 页
安信证券-安信金工大市与行业研判周报:底部待夯实,强者仍恒强-210801
  ■本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第172期。上期我们认为市场仍将处于震荡筑底的格局,无需过于惊慌。可随后市场出现了两根大阴线,破位下跌,明显低于预期。   ■本期市...[详细]
2021-08-02 分享者:bub****ji 作者:杨勇 评级: 页数:9 页
东吴证券-价量相关性CPV因子绩效月报:CPV因子的换手率-210801
  CPV因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,CPV因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为15.69%,年化波动为6.72%,信息比率为2.33,月度胜率为80....[详细]
2021-08-02 分享者:hw***d 作者:高子剑 评级: 页数:13 页
安信证券-FOF和资产配置周报:市场分化进入恢复期,外资短暂出逃后重回净流入-210802
  海外方面联储再强调疫情对经济恢复不确定性仍存及对于短期通胀的容忍,美债利率继续走低但斜率放缓。国内方面在教育行业强监管政策下引发海内外投资者risk-off,但短期恐慌盘下挫后...[详细]
2021-08-02 分享者:elit******bor 作者:吕思江 评级: 页数:15 页
中泰证券-金工可转债发行跟踪周报-210801
  可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,...[详细]
2021-08-02 分享者:dah****99 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:9 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-210801
  投资要点   上周表现   上周(2021.07.26~2021.07.30),中证800等权指数涨跌幅为-3.39%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-4.76%,策...[详细]
2021-08-02 分享者:我**了 作者:唐军,陈俊伟,李倩云 评级: 页数:7 页
国信证券-数量化投资周报:多因子选股周报,波动率类因子表现出色,沪深300指数增强组合今年以来超额8.61%-210802
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益-0.54%,本年超额收益8.61%。   中证500指数增强组合本周超额收益-0.97%,本年超额收益3....[详细]
2021-08-02 分享者:xg***5 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:14 页
东海证券-金融工程日报-210715
  市场数据:   主要指数   最近1个交易日,各主要指数悉数下跌,创业板指数(-0.75%)跌幅最小,上证50(-1.54%)跌幅最大;近5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(...[详细]
2021-08-02 分享者:小蚂***想 作者:丁竞渊 评级: 页数:15 页
华西证券-行业比较数据跟踪:市场风格分化明显,北上资金流出国防军工、银行、化工等行业-210801
  各板块估值分位数小幅下降   截至2021年7月30日,全部A股PE(TTM)为19.93倍,位于2009年以来61.20%分位数;PB_LF1.85倍,位于2009年以来39...[详细]
2021-08-02 分享者:sh***u 作者:曹春晓,杨国平 评级: 页数:23 页
华泰证券-量化投资周报: 上周基建50ETF流通份额增长18倍-210802
  上周A股主要股指表现较差,短期Shibor利率上涨,黄金现货价格上涨   上周(2021/07/23-2021/07/30)A股主要股指表现较差;十年期国债利率下跌,短期Shi...[详细]
2021-08-02 分享者:han****ng 作者:林晓明,黄晓彬,张泽 评级: 页数:21 页
华西证券-一致程度行业与选股月报-210801
  行业组合7月份超额收益5.10%   一致程度行业模型选择历史涨幅好,并且行业内股票一致程度提升幅度较大的行业,等权方式加权。行业模型在6月末给出的7月份行业建议为:中药、元件...[详细]
2021-08-02 分享者:648****93 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:6 页
东吴证券-金工定期报告:信息分布均匀度UID因子绩效月报-210801
  报告要点   UID因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,UID因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为22.14%,年化波动为6.70%,信息比率为3.30,月...[详细]
2021-08-02 分享者:5**仙 作者:高子剑 评级: 页数:12 页
东兴证券-量化市场观察:价量轮动策略上周超额达到3.14%,波动率和技术因子强势反弹-210801
  投资摘要:   根据东兴金工短期价量行业配置模型,未来一周值得关注的行业分别为:煤炭、有色金属、钢铁、国防军工、电子和通信。可重点布局相关行业或主题的ETF基金。   截止上周...[详细]
2021-08-01 分享者:qwe****rr 作者:高智威 评级: 页数:18 页
申港证券-金融工程周报:每周指数荟萃-210801
  投资摘要:   本周市场回顾。本周6个宽基指数全部收跌,大小盘分化格局强化。覆巢之下,即使强如创业板,也跌近1%,但是依旧是最抗跌的指数。跌跌不休的上证50惨跌6.69%,弱势...[详细]
2021-08-01 分享者:and****25 作者:曹旭特 评级: 页数:8 页
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