美尔雅期货-股指期权周报:国内市场有序轮动,隐含波动率进入稳定区间-210913

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日期:2021-09-14 17:58:26 研报出处:美尔雅期货
研报栏目:期权研究 谭耀锋  (PDF) 13 页 627 KB 分享者:jin****77
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  海外方面,上周因疫情反弹和经济增速放缓,市场的担忧情绪升温,美国三大股指高位调整,但由于疫情反复拖累就业,市场认为11月宣布缩减政策的可能性较大,美元指数下行和美债收益率低位运行。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】下周的关注重点是美国8月CPI数据,若通胀数据持续升温可能会加速美联储缩减购债规模的计划。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内市场,PPI创新高,工业品因为供应紧缺问题维持高位运行,支撑金属板块表现强势,由于PPI大概率见顶,资金寻求安全边际,市场内部仍然存在轮动迹象,券商等金融板块保持韧性。但8月金融数据显示M2不及预期,仍然处于缩紧通道,实体融资需求好于预期但低位徘徊,经济面临下行压力,在此宏观背景下市场具有宽松预期,但由于当前市场维持紧平衡,市场维持宽幅震荡、均衡配置、有序轮动的可能性较大。

  IO2109成交量的PCR值为0.75,持仓量的PCR比值为1.39,当前市场情绪积极。看涨期权的持仓量集中在行权价5200,看涨期权的成交量大量集中在执行价5100,看跌期权的持仓量大量集中在行权价4800。IO2109期权的平值期权在5000,60日历史波动率19.44%,20日历史波动率为18.22%,目前沪深300指数短期历史波动率波当前保持平稳。IO2109期权的隐含波动率处于18.62%,IO2109期权合约的隐含波动率目前变化相对平稳,目前波动率已经回到稳定区间,目前刺激波动率大幅变化的驱动较少,可以轻仓做空波动率。

  

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