宝城期货-金融期权周报:近期市场风险因素增多-210922

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日期:2021-09-22 18:24:58 研报出处:宝城期货
研报栏目:期权研究 龙奥明  (PDF) 13 页 529 KB 分享者:liu****77
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  上周50ETF周跌幅为2.83%,收于3.199,300ETF(上交所)周跌幅为3.20%,收于4.928,300ETF(深交所)周跌幅为4.52%,收于4.853,沪深300指数周跌幅为3.14%收于4855.94。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  上证50ETF期权成交量PCR为0.78,上一交易日成交量PCR为0.86;持仓量PCR为0.64,上一交易日持仓量PCR为0.62。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为0.97,上一交易日成交量PCR为1.11;持仓量PCR为0.89,上一交易日持仓量PCR为0.82。深交所300ETF期权成交量PCR为0.61,上一交易日成交量PCR为0.85;持仓量PCR为0.70,上一交易日持仓量PCR为0.68。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.78,上一交易日成交量PCR为0.82;持仓量PCR为0.77,上一交易日持仓量PCR为0.75。

  上证50ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为11.16%,标的20交易日历史波动率为18.48%。上交所300ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为10.50%,标的20交易日历史波动率为16.01%。深交所300ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为10.36%,标的20交易日历史波动率为15.67%。中金所沪深300指数期权2021年10月平值期权隐含波动率为17.30%,标的20交易日历史波动率为16.75%。

  8月份制造业PMI等数据环比继续回落显示需求不佳,市场对经济下行的预期使得股指上行空间受限。部分股票涨幅明显,浮盈资金兑现收益的意愿将增强,市场资金在板块间轮动为主,难以形成持续性向上合力。叠加近期海外美股风险增加,美联储缩减QE与美国政府债务上限的不确定性压制外资的风险偏好,北上资金流入A股的节奏放缓。同时投资者对于房地产债务资产的担忧有所增加,H股上市的房地产股、银行股本周一大幅回调,随着对资产质地的甄别行业个股走势将走向分化。在政策面稳增长与经济下行预期的相互博弈下,预计股指短期内呈现区间震荡的走势。近期风险因素有所增多,隐含波动率亦将有所回升,操作上,可以择机建立卖出宽跨式策略。

  

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