中原期货-沪深300期权周报:期现基差扩大,期权持仓量PCR下降,波动率上升,标的转弱-210704

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日期:2021-07-06 09:58:45 研报出处:中原期货
研报栏目:期权研究 丁文  (PDF) 10 页 705 KB 分享者:hun****an
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  市场分析

  7月2日沪深300指数低开低走,最终收盘于5081.12,下跌2.84%,收出一根光头大阴线。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深两市总成交额连续2个交易日破万亿,达到10028亿元,北向资金净卖出86.03亿元,其中沪市净卖出60.5亿元,深市净卖出25.51亿元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)一周三个交易日北向资金累计净卖出157.97亿元,其中沪股通净卖出109.42亿元,深股通净卖出48.55亿元。

  本周指数前四个交易日高位震荡,周四尾盘一小时期现基差迅速扩大,周五沪深300指数跳空低开于5200以下,午后跌破5100点。股指期权持仓量PCR下降,期权成交量PCR上升,沪深300股指期权加权波动率上升。短期市场将进入调整阶段。期权策略上建议趋势策略以逢高调买入熊市价差交易为主,波段交易。波动率交易以做多波动率为主。

  

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