华泰期货-股票期权日报-220923

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日期:2022-09-23 08:25:52 研报出处:华泰期货
研报栏目:期权研究 高天越,陈辰  (PDF) 6 页 560 KB 分享者:风神怒****hn
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研究报告内容
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  市场分析

  周四(9月22日),沪深两市连续第二个交易日下探回升,沪指在盘中两破3100点后收回,创业板指则坚守2300点阵地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】午后市场并未进一步放量,盘面也乏善可陈,种业、券商、文旅及核准制次新先后脉冲回落。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全天个股涨少跌多,但涨跌强度均再次降低;板块方面,煤炭股表现坚挺,赛道股早盘反抽力度相对较强,但午后也多数回落;军工股表现抢眼,自主可控方向仍然以超跌反抽为主,信创、网安领涨;大消费继续羸弱走势,医药股惯性下跌,片仔癀全天放量大跌7%,顺丰控股跌超5%;地产股弱势下探,但活跃股新华联尾盘一度完成准“地天板”。上证指数收盘跌0.27%报3108.91点,深证成指跌0.84%,创业板指跌0.52%,科创50逆势涨0.56%;万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交6401亿元,环比微幅放量;北向资金净卖出36.49亿元。

  期权分析

  1.成交量方面,50ETF期权成交量为213万张,沪市300ETF期权成交量为185万张,深市300ETF期权成交量为31万张。

  2.PCR方面,50ETF期权报0.88,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.17,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.15,处于近期较高位置。

  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.19%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.54%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为12.61%,处于近期较低位置。

  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.07%,沪市300ETF期权为19.63%,深市300ETF期权为19.93%。

  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。

  6.VIX方面,最新价报27.99点,处于近期较高位置。

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