方正中期期货-商品期权市场全景数据报告-211012

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日期:2021-10-13 17:26:05 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 牛秋乐,彭博,冯世佃  (PDF) 35 页 2,233 KB 分享者:矿工***7
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  要点:

  今日大宗商品市场多数延续强势,动力煤继续封涨停。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权市场方面,商品期权成交量整体回落。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前动力煤、甲醇、塑料等认沽合约成交最为活跃。而白糖、橡胶、PTA等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面,动力煤、甲醇、原油等处于高位。橡胶、黄金、PTA、铁矿等期权品种则处于相对低位。在波动率方面,当前市场波动变大,但隐波突变并不显著,等市场企稳后,后续波动率或有下跌空间。宏观市场方面,上周五晚间美非农数据意外大弱市场预期,美联储货币政策转向时间再现扰动。高盛下调美国今明两年经济增长预期,并预测美联储不急于上调利率。国内方面,银保监会表示严禁利用银保资金违规投机炒作大宗商品。内蒙古能源局要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局、呼伦贝尔市工信局立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,在确保安全的前提下,从即日起,可临时按照拟核增后的产能组织生产。中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》,表示要建立健全碳达峰、碳中和标准提升重点产品能耗限额要求。能耗双控的背景下,各地方政府管控力度不断加码,多地企业限产关停,商品市场受此影响大幅波动。尤其以黑色、化工的标的波动尤为剧烈。各品种期权隐波也居高不下,但未发生显著突变,随着市场企稳,后续波动率或将有所回归。在策略方面,黑色、化工品种高位博弈力度加大,短线建议关注Gamma策略。方向性投资者则建议构建价差策略,防范Vega风险。此外,投资者要注意尾部风险,可买入深度虚值期权做盈利保护。

  

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