宝城期货-金融期权日报:预计股指短期内呈现区间震荡的走势-210923

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日期:2021-09-23 09:58:46 研报出处:宝城期货
研报栏目:期权研究 龙奥明  (PDF) 12 页 435 KB 分享者:mac****do
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  2021年09月22日,50ETF跌1.28%,收于3.158,300ETF(上交所)跌0.67%,收于4.895,300ETF(深交所)跌0.74%,收于4.817,沪深300指数跌0.70%,收于4821.77。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  上证50ETF期权成交量PCR为1.03,上一交易日成交量PCR为0.82;持仓量PCR为0.75,上一交易日持仓量PCR为0.79。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为1.02,上一交易日成交量PCR为1.02;持仓量PCR为0.96,上一交易日持仓量PCR为1.02。深交所300ETF期权成交量PCR为1.83,上一交易日成交量PCR为1.25;持仓量PCR为1.01,上一交易日持仓量PCR为1.01。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.87,上一交易日成交量PCR为0.78;持仓量PCR为0.73,上一交易日持仓量PCR为0.77。

  上证50ETF期权2021年10月平值期权隐含波动率为20.46%,标的20交易日历史波动率为18.93%。上交所300ETF期权2021年10月平值期权隐含波动率为19.46%,标的20交易日历史波动率为15.35%。深交所300ETF期权2021年10月平值期权隐含波动率为19.85%,标的20交易日历史波动率为15.32%。中金所沪深300指数期权2021年10月平值期权隐含波动率为19.29%,标的20交易日历史波动率为16.24%。

  昨日,股指低开,全天震荡整理。8月份制造业PMI等数据环比继续回落显示需求不佳,市场对经济下行的预期使得股指上行空间受限。部分股票涨幅明显,浮盈资金兑现收益的意愿将增强,市场资金在板块间轮动为主,难以形成持续性向上合力。隔夜美联储会议鸽派言论使得美股反弹,市场情绪回暖,预计北上资金将恢复净流入A股的态势。消息面上,国常会进一步释放稳增长的信号,研究制定促进消费、落实有效投资以及稳定外贸的举措。在政策面稳增长与经济下行预期的相互博弈下,预计股指短期内呈现区间震荡的走势。近期风险因素有所增多,隐含波动率亦将有所回升,操作上,可以择机建立卖出宽跨式策略。

  

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