宝城期货-金融期权日报 :股指短期内呈现区间震荡走势-211013

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日期:2021-10-13 10:54:57 研报出处:宝城期货
研报栏目:期权研究 龙奥明  (PDF) 12 页 434 KB 分享者:xua****ng
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  2021年10月12日,50ETF跌0.51%,收于3.295,300ETF(上交所)跌1.04%,收于4.953,300ETF(深交所)跌1.04%,收于4.876,沪深300指数跌1.06%,收于4883.84。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  上证50ETF期权成交量PCR为0.96,上一交易日成交量PCR为0.89;持仓量PCR为0.92,上一交易日持仓量PCR为1.01。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为1.02,上一交易日成交量PCR为0.98;持仓量PCR为1.00,上一交易日持仓量PCR为1.11。深交所300ETF期权成交量PCR为1.96,上一交易日成交量PCR为1.47;持仓量PCR为1.21,上一交易日持仓量PCR为1.30。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.84,上一交易日成交量PCR为0.71;持仓量PCR为0.81,上一交易日持仓量PCR为0.87。

  上证50ETF期权2021年10月平值期权隐含波动率为17.09%,标的20交易日历史波动率为17.15%。上交所300ETF期权2021年10月平值期权隐含波动率为16.49%,标的20交易日历史波动率为14.35%。深交所300ETF期权2021年10月平值期权隐含波动率为17.02%,标的20交易日历史波动率为14.49%。中金所沪深300指数期权2021年10月平值期权隐含波动率为17.97%,标的20交易日历史波动率为15.18%。

  昨日股市震荡回调,两市成交金额继续维持在万亿元以下。9月份制造业PMI跌破荣枯线显示宏观经济面临内生增长压力,市场对经济下行的预期使得股指上行空间受限。政策面稳增长的信号也较为明确,后续将在促进消费、落实有效投资、纾困小微企业以及稳定外贸等方面发力,预计将助力经济平稳运行。在政策面稳增长与经济下行预期的相互博弈下,预计股指短期内呈现区间震荡的走势。操作上,可以继续持有卖出宽跨式策略。

  

  

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