方正中期期货-股票期权市场全景数据报告-211012

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日期:2021-10-13 17:26:15 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 牛秋乐,彭博,冯世佃  (PDF) 19 页 1,032 KB 分享者:love******one
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  要点:

  10月12日,两市震荡下挫。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘沪指跌1.25%,深成指跌1.62%,沪深300跌1.06%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市成交额9965.90亿。IH、IF、IC全线收绿,IH表现较强。各品种期权主力合约购沽隐波小幅走弱,50合成标的转升水,期权市场情绪转暖。50ETF期权总成交量为2612931,总持仓量为2703488,总成交额13.973亿。沪深300三个期权产品:股指期权总成交量为156018手,持仓量为163937手,总成交额9.814亿。沪300ETF期权成交量1965450手,总持仓量为1770584手,总成交额14.672亿。深300ETF期权成交量327820手,持仓量为349562手,总成交额2.041亿。

  消息面上,1、中国将加快建设大型风光基地项目第一期约100GW项目已有序开工。为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。2、国家能源局:加快释放煤炭先进产能加大煤炭供应力度。为深入贯彻落实党中央、国务院关于能源保供工作的决策部署,切实做好今冬明春全国电力热力供应工作,10月11日,国家能源局党组成员、副局长余兵率队赴国家能源集团开展调研。调研期间,余兵一行来到国家能源集团生产调度指挥大厅了解公司各领域板块生产经营总体情况,就今冬明春能源电力保供、实施碳达峰碳中和战略、安全生产等工作与公司负责人开展深入交流,听取相关意见建议,并提出在确保安全生产与合法合规的基础上,加快释放煤炭先进产能,加大煤炭供应力度,加强设备运维管理,保障机组稳发满发等工作要求。3、发改委:有序放开全部燃煤发电电量上网电价。国家发展改革委发布关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知。通知提出,有序放开全部燃煤发电电量上网电价。燃煤发电电量原则上全部进入电力市场,通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。现行燃煤发电基准价继续作为新能源发电等价格形成的挂钩基准。扩大市场交易电价上下浮动范围。将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%,扩大为上下浮动原则上均不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。电力现货价格不受上述幅度限制。

  两市震荡下跌,量能较节前显著回落。期权市场方面,购沽隐波小幅走弱,合成标的转升水,期权市场情绪转暖。操作策略上,短线关注50可持续性,构建价差策略,防范Vega风险。中长期来看,当下或是抄底良机。建议卖出看跌期权或构建备兑策略。

  

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