宝城期货-金融期权日报:预计短期内股指呈现区间震荡行情-210917

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日期:2021-09-17 10:31:32 研报出处:宝城期货
研报栏目:期权研究 龙奥明  (PDF) 12 页 428 KB 分享者:sl***0
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  2021年09月16日,50ETF跌0.60%,收于3.167,300ETF(上交所)跌1.13%,收于4.889,300ETF(深交所)跌1.13%,收于4.817,沪深300指数跌1.22%,收于4807.70。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  上证50ETF期权成交量PCR为0.86,上一交易日成交量PCR为0.97;持仓量PCR为0.62,上一交易日持仓量PCR为0.65。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为1.11,上一交易日成交量PCR为1.24;持仓量PCR为0.82,上一交易日持仓量PCR为0.99。深交所300ETF期权成交量PCR为0.85,上一交易日成交量PCR为0.76;持仓量PCR为0.73,上一交易日持仓量PCR为0.78。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.89,上一交易日成交量PCR为0.90;持仓量PCR为0.71,上一交易日持仓量PCR为0.77。

  上证50ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为15.81%,标的20交易日历史波动率为19.99%。上交所300ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为14.82%,标的20交易日历史波动率为17.18%。深交所300ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为14.57%,标的20交易日历史波动率为16.77%。中金所沪深300指数期权2021年09月平值期权隐含波动率为16.15%,标的20交易日历史波动率为17.83%。

  昨日股指延续震荡回调。8月份制造业PMI等数据环比继续回落显示需求不佳,市场对经济下行的预期使得股指上行空间受限。部分股票涨幅明显,浮盈资金兑现收益的意愿将增强,市场资金在板块间轮动为主,难以形成持续性向上合力。叠加近期海外美股风险增加,北向资金的风险偏好受到影响,持续净流入的态势放缓。在政策面稳增长与经济下行预期的相互博弈下,股指上有顶,下有底。总体而言,股指短期内呈现区间震荡的走势。操作上,可以继续持有卖出宽跨式组合策略。

  

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