方正中期期货-商品期权市场全景数据报告-220113

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日期:2022-01-14 12:01:10 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 牛秋乐,彭博,冯世佃  (PDF) 35 页 2,212 KB 分享者:老**车
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研究报告内容
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  今日国内商品期权各标的大面积上涨,午后有所回落,能源化工、有色、黑色涨幅居前。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权市场方面,商品期权成交量整体有所回落。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前棕榈油、原油、铜等认沽合约成交最为活跃。而白糖、橡胶、动力煤等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面,棕榈油、玉米、原油、铜等处于高位。橡胶、黄金、甲醇、PTA等期权品种则处于相对低位。在波动率方面,疫情担忧有所减退,市场不确定降低,波动率有所回落。宏观市场方面,投资者继续评估炙热的通胀数据与美联储迅速收紧货币政策的前景。美国12月CPI通胀率创39年来的最高水平,但基本符合市场预期。鲍威尔称必要时美联储将加息更多次,缩表会比以往更快更早,但未提及具体加息时间点问题,并表示央行的加息计划不应该对经济和就业市场造成影响或损害。国内方面,中央经济工作会议表示我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。并要求继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。中国12月M2货币供应同比增长9%,预估为8.6%,前值为8.5%。中国2021年12月社会融资规模增量2.37万亿元,预估为2.4万亿元,前值为2.6万亿元。中国12月新增人民币贷款1.13万亿元,预估为1.25万亿元,前值为1.27万亿元。12月CPI同比上涨1.5% PPI同比上涨10.3%。市场降息预期升温。在策略方面,当前商品博弈较为剧烈,可重点关注黑色、能源化工日内的Gamma策略的机会。方向性投资者则建议构建价差策略,防范Vega风险。中长期投资者则可把握做空Vega的投资机会。此外,黑色、能源化工短期涨幅较大,投资者要做好利润保护。

  

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