宝城期货-震荡行情延续,宜卖出宽跨式策略-211129

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日期:2021-11-30 14:36:21 研报出处:宝城期货
研报栏目:期权研究 龙奥明  (PDF) 14 页 923 KB 分享者:cyj****17
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研究报告内容
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  摘要提示:

  1、上证50ETF期权的持仓量PCR大幅低于100%,表明上证50ETF的看涨力量相对不强,市场情绪偏向谨慎。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  2、期间4个期权品种的主力月份平值期权隐含波动率均呈现震荡走低的趋势,由期初的17%~18%%附近回调至目前的14%~15%附近。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)隐含波动率的回落主要与不确定风险因素减少有关,市场对标的波动率回落的预期不断明确。

  3、多项经济数据不及预期引发投资者对经济增速下行的担忧,压制股指向上反弹的空间。政策面的托底作用将对经济平稳运行起到重大作用,对股指形成强有力支撑。中国出口保持较强韧性,将对经济保持平稳运行起到稳定器的作用。

  4、股指上有压力下有支撑,中期来看预计股指维持区间震荡走势。政策面的边际变化成为影响短线行情的关键因素。

  

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