中原期货-沪深300期权周报:北上资金连续八周净买入,标的短线回调,长期底部抬升-210606

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日期:2021-06-10 23:26:19 研报出处:中原期货
研报栏目:期权研究 丁文  (PDF) 10 页 712 KB 分享者:zcv****la
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研究报告内容
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  市场分析

  6月4日三大指数早盘低开,临近中午收盘受印花税下调传闻影响快速拉升,在相关部门澄清后回落。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300指数最终收盘于5282.28,上涨0.51%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深两市成交额合计9374.6亿元,单日北上资金买入30.67亿元,其中沪市净买入16.54亿元,深市净买入14.13亿元。北上资金连续八周净买入,一周北向资金累计净买入88.88亿元,其中沪股通净买入45.46亿元,深股通净买入43.41亿元。累计净买入本周继续不断刷新历史纪录,其中深股通累计净买入继上周沪股通率先突破7000亿元后,本周顺利冲破7000亿元。

  本周沪深300指数回落,失守5300点,上证综指亦跌破3600点。本周期权持仓量PCR回落,期权成交量PCR平稳,维持在历史低位,沪深300股指期权加权波动率随标的下跌回落。下周关注沪深300指数在5220点支撑,在此位置之上而是多头趋势。期权策略上建议趋势策略以逢回调买入牛市价差交易为主,波段交易。波动率交易逢高做空波动率,卖出宽跨式IO2106P1000&IO2106C5400。

  

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