中信建投期货-股指期权早报:沪深300股指期权早报-210917

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日期:2021-09-17 10:18:13 研报出处:中信建投期货
研报栏目:期权研究 刘超  (PDF) 5 页 467 KB 分享者:wang******000
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  周四,两市震荡走低。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指下行1.34%,深证成指下行1.91%,沪深300指数下行1.22%,创业板指下行2.24%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市成交额达14784亿元,较前一交易日变化1237亿元。

  期权方面,沪深300股指期权总成交量为22.73万手,增长3.83万手,总持仓量为20.50万手,增长0.26万手,成交量显著增加,持仓量基本持平。看涨期权持仓量在4800-4950区间明显增加,深度虚值位置减少,看跌期权持仓量在4850-5300区间减少。

  期权看涨合约最大持仓行权价为5000,看跌期权最大持仓价位4800,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。成交量PCR为88.57%,较前一交易日变化-1.1%。持仓量PCR为71.46%,较前一交易日变化-5.6%。

  期权波动率方面,沪深300股指期权当月平值隐波增加11.27%,下月平值隐波增加7.23%,下下月平值隐波增加5.67%,当季平值隐波增加3.91%。主力看涨期权平值隐含波动率17.89%,主力看跌期权平值隐含波动率20.42%。

  看涨看跌期权隐波增加,看涨期权在浅虚值位置持仓大幅增加,期权合成标的贴水继续收敛,今日到期的当月合约合成标的为升水。空头套期保值方面,可继续持有10月看跌期权对冲市场风险。

  

  

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