方正中期期货-股票期权市场全景数据报告-211125

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日期:2021-11-26 12:13:50 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 牛秋乐,彭博,冯世佃  (PDF) 19 页 1,231 KB 分享者:sof****nt
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  要点:

  11月25日,两市震荡走弱。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘沪指跌0.24%,深成指跌0.40%,沪深300跌0.41%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市成交额11131.25亿。IH、IF、IC全线下挫,IH承压。各品种期权主力合约购沽隐波低位震荡,50合成标的仍升水,期权市场情绪偏中性。50ETF期权总成交量为1377868,总持仓量为2155309,总成交额7.991亿。沪深300三个期权产品:股指期权总成交量为75905手,持仓量为149659手,总成交额5.359亿。沪300ETF期权成交量951182手,总持仓量为1384674手,总成交额7.479亿。深300ETF期权成交量109012手,持仓量为224383手,总成交额0.715亿。

  消息面上,1、央行:坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。央行发布2021年第三季度中国货币政策执行报告。报告指出,牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性,实施好房地产金融审慎管理制度,加大住房租赁金融支持力度,配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者的合法权益。下一阶段,加强国内外经济形势边际变化的研判分析,统筹今明两年宏观政策衔接,坚持把服务实体经济放到更加突出的位置,保持货币政策稳定性,稳定市场预期,努力完成今年经济发展主要目标任务。2、美商务部将12家中国企业列入实体名单商务部:中方表示强烈抗议。商务部新闻发言人束珏婷表示,美国商务部出台新的制裁清单,不符合中美两国元首共识,不利于中美两国,不利于全球产业链供应链安全和世界经济复苏。美方泛化国家安全概念,随意出台制裁措施,严重缺乏事实依据,程序非常不透明,中方表示强烈抗议,将向美方进行严正交涉。

  两市震荡走弱,量能连续25日超万亿。期权市场方面,购沽隐波有所回落,合成标的仍升水,期权市场情绪偏中性。操作策略上,短线关注50可持续性,构建价差策略,防范Vega风险。中长期来看,当下或是抄底良机。建议卖出看跌期权或构建备兑策略。

  

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