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研究报告:申银万国-指数化投资周报:行业指数分级、行业ETF上报加速-130408

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-04-09 09:47:34
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 袁英杰
研报出处: 申银万国 研报页数: 22 页 推荐评级:
研报大小: 311 KB 分享者: ken****ao 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要结论:
        上周主要宽基指数涨跌互现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深  300  指数下跌0.46%,上证50  指数下跌0.20%,深证100  指数上涨0.02%,中小板指下跌2.95%,创业板指下跌3.61%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        覆盖全市场的申万A  股指数下跌1.00%,周成交金额为4187  亿元。
        上周指数分级基金  A  类子基金涨跌互现。日均成交金额大于1000  万元的A类子基金中,银华稳进涨2.71%,涨幅最大,申万收益涨0.74%,涨幅最小。
        A  类子基金总成交10  亿元。B  类子基金多数下跌。日均成交金额大于1000万元的B  类子基金中,瑞福进取涨幅为0%,表现最好,银华锐进下跌5.93%,表现最差。B  类子基金总成交16  亿元。截至上周五,指数分级基金场内规模为316  亿元,较上上周增加6.63  亿元。
        上周  54  只ETF  中,16  只上涨,38  只下跌。日均成交金额大于1000  万元的ETF  中,深证红利ETF  涨2.56%,表现最好,创业板ETF  跌3.60%,涨幅最小。ETF  总成交105  亿元。ETF  总成交161.95  亿元。截至上周五,ETF  场内规模为1405  亿元,上周净赎回16.01  亿元。
        近期(2013  年3  月23  日—29  日)有1  只指数基金募集申请获批,有10  只指数基金上报募集申请。获批的指数基金为国泰纳斯达克100ETF。上报的指数基金包括:信诚基金上报2  只行业指数分级基金——中证800  有色指数分基金和中证800  医药指数分级基金;大成上报一只沪深300  多空分级ETF;汇添富上报4  只行业ETF——中证主要消费ETF  及其联接基金、中证医药卫生ETF、中证金融地产ETF、中证能源ETF  及其联接基金;金鹰上报中证大消费360ETF  及其联接基金;华泰柏瑞上报中证申万食品饮料ETF、嘉实上报沪深300  指数研究增强型。
        上周增强型策略表现较好,跑赢沪深300  指数0.29%。最近一年,增强型策略表现较好,获得2.74%的超额收益,跟踪误差仅为1.32%,信息比率为2.025。
        上周抽样复制策略跟踪效果欠佳,负向偏离0.18%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.77%,接近历史平均水平。
        本周主要指数成分股中有  TCL  集团、焦点科技等股票进行股权登记实施现金分红,由于相关股票在指数中的权重较低,且税后股息率也不高,因此分红对为相关指数的投资者带来的收益较小。

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