ETF瞬时套利。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周，华泰柏瑞沪深300ETF、南方深成ETF存在瞬时套利的机会（详见表2）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  股指期货期现套利。上周沪深300指数全周收跌0.46%，四张股指合约从近到远分别下跌0.21%、0.26%、0.19%和0.34%。主力合约的最新期现价差为-5.0点，其余三张合约的价差从近到远分别收于-3.2、-7.2和2.5点。持仓方面，近月合约的持仓有所减少，其他三张合约的持仓量均有所增加。在考虑交易成本的情况下，四张合约上周均不存在期现套利的机会。  
      分级基金套利。上周，国联安双禧中证100、兴全合润、银华深证100、申万深成指和建信双利基本保持溢价，其余具有配对转换机制的分级基金则是基本保持折价。根据我们的跟踪，上周分级基金的折溢价率始终没有触发套利边界。
        可转债套利。美丰转债上周多次出现负溢价率大于0.5%（未扣除约0.4%的交易成本）的情形，此情况下美丰转债和正股之间的套利资金容量约为1352万元。
      Alpha套利。上周沪深300指数增强策略组合累积下跌0.59%，同期股指期货近月合约下跌0.54%，超额收益为-0.05%。4月以来，策略组合累积下跌0.59%，而近月合约累积下跌0.54%，超额收益为-0.05%。假设80%资金投资策略组合，20%资金用于做空股指期货的保证金，实现1:1的对冲比例，4月份以来Alpha套利策略的累积收益率为-0.04%。