本期套利统计区间为2013年4月1日—4月3日，频率为一分钟。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期现套利中，本周基差整体依然走强，无正向套利机会。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本周出现反向套利的合约分别是当月合约，次月合约，当季合约和下季合约，平均可套点数约为1.51点，6.96点，27.01  点和60.19点，平均年化持有到期收益率约为1.05%，1.87%，4.12%和4.22%。最大套利点数集中出现在4月2日这一天，可套最大点数分别为8.85点，19.61点，39.89  点和70.79点，年化持有到期收益分别为6.38%，5.34%，6.11%和4.98%。跨期套利中，由于近期合约相对远期合约相对走强，远月合约出现贴水，本期并无卖出价差套利机会。
        本期各期货合约间均出现买入价差套利机会。四份合约共组合6种买入价差套利策略，本周平均可套利点数分别为3.87点，21.35点，46.07  点，8.57点，33.16点和10.11点，平均年化持有到期收益分别为5.05%，12.41%，10.72%，8.96%，9.39%和3.93%。最大可套点数集中出现在4月3日，可套最大点数分别为6.33点，24.40  点，51.22点，11.01点，38.96点和15.32点，年化持有到期收益分别为8.22%，14.21%，11.87%，  11.51%，10.98%，5.96%。