本期套利统计区间为2013年3月25日-3月29日，频率为一分钟。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期现套利中，本周基差整体依然走强，无正向套利机会。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本周出现反向套利的合约分别是当月合约，次月合约，当季合约和下季合约，平均可套点数约为0.95  点，5.61点，25.40点和58.52点，平均年化持有到期收益率约为0.49%，1.31%，  3.51%和3.86%。最大套利点数集中出现在3月27日这一天，可套最大点数分别为3.52点，12.99点33.57  点和67.36点，年化持有到期收益分别为1.80%，3.00%，4.60%和4.29%。跨期套利中，由于近期合约相对远期合约相对走强，远月合约出现贴水，本期并无卖出价差套利机会。本期各期货合约间均出现买入价差套利机会。四份合约共组合6种买入价差套利策略，本周平均可套利点数分别为1.59点，18.52  点，42.99点，6.99点，31.34点和8.53点，平均年化持有到期收益分别为2.03%，  10.48%，9.74%，7.13%  ，8.63%和3.22%。最大可套点数集中出现在3月28日-29日，可套最大点数分别为4点，30.48  点，56.96  点，18.78点，45.14点和14.45点，年化持有到期收益分别为5.20%，17.69%，13.24%，19.60%，12.76%和5.28%。