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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报:十二届人大会议今开幕,预计股指今日震荡偏弱-130305

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-03-06 10:19:57
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 岳松,蒋克雷
研报出处: 南华期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 616 KB 分享者: hze****li 我要报错
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【研究报告内容摘要】

★股指回顾
        股指昨日下跌,下跌4.66%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日增加了4.39  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        当月合约对现货指数的价差主要在1.25—13.47  点之间。
        期现套利:
        昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为6.18、14.4、50.3、85.1  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为0、10.8、47.1、79.9  点。
        跨期套利:
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为10.8、22.7、39.0  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为9.08、21.0、35.2  点。

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