ETF瞬时套利。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周，华泰沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方深成ETF各存在一次折价套利的机会，套利收益率分别为0.1486%、0.1243%和0.4187%，最大资金容纳量分别为1159万、230万和115万元；易方达深证100ETF存在一次溢价套利的机会，套利收益率为0.1086%，最大资金容纳量为186万元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  股指期货期现套利。上周沪深300指数全周收涨2.78%，四张股指合约从近到远分别上涨2.83%、2.68%、2.66%和2.54%。主力合约的最新期现价差为-2.2点，其余三张合约的价差从近到远分别收于10.1、25.4和50.6点。持仓方面，近月、下季合约的持仓量有所减少，其他两张合约的持仓量均有所增加。在考虑交易成本的情况下，四张合约上周均不存在期现套利的机会。
        分级基金套利。上周，银华等权90、银华中证内地资源、长盛同瑞中证200基本保持溢价，其余具有配对转换机制的分级基金则是基本保持折价。根据我们的跟踪，上周分级基金的折溢价率始终没有触发套利边界。  可转债套利。国投转债在周三和周四多次出现负溢价率大于0.5%（未扣除约0.4%的交易成本）的情形，此情况下国投转债和正股之间的套利资金容量约为620万元。  Alpha套利。上周沪深300指数增强策略组合累积上涨1.42%，同期股指期货近月合约上涨2.45%，超额收益为-1.03%。2月以来，策略组合累积下跌1.71%，而近月合约累积下跌0.98%，超额收益为-0.73%。假设80%资金投资策略组合，20%资金用于做空股指期货的保证金，实现1:1的对冲比例，2月份以来Alpha套利策略的累积收益率为-0.58%。