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研究报告:光大证券-数量化投资策略周报-130303

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-03-05 08:24:05
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘道明,冯剑,于栋华
研报出处: 光大证券 研报页数: 20 页 推荐评级:
研报大小: 1,515 KB 分享者: or****e 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容提要:  
        周末,普通投资者情绪择时策略、技术指标综合择时策略、股指期货持仓集中度择时策略均给出了作多信号,而市场多空情绪指标观点中性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】因此,对于下周的观点总体较乐观。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  从投资时钟角度分析,二月经济仍处于1B时区。历史行情显示,1B时区是最好的投资时区之一,单月大盘上涨概率90%。因此中期我们对市场坚定看多。1B时区行业选择转向周期类,三月继续推荐采掘、有色金属、交运设备、房地产、金融服务。受CPI预期重新向上的影响,本周期的1B时区无法维持太久,预计一季度末转为2B,届时观点将变为温和上涨。  上周光大量化各策略表现如下:  
        投资时钟组合策略,30组合上涨3.96%;12组合上涨2.36%;投资者情绪择时策略盈利2%,表现强于大盘;技术指标综合择时策略的两个策略:全指标策略和优选指标策略,表现弱于大盘;股指期货持仓集中度择时策略表现与大盘同步;多因子全市场策略,截至本周,多空策略的累积收益率为-2.71%,其中多头收益率1.8%,空头收益率-4.51%。  

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