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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-130304

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-03-04 11:04:06
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓焜
研报出处: 方正证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 611 KB 分享者: jos****h5 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  1、股指期货各合约运行分析  
        上周五,期指整体呈现触底回升走势,最终全线微跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主力合约IF1303收报2666.60点,微跌0.10%,成交735902手,持仓66070手,其余三合约分别下跌0.15%、0.14%和0.12%,四合约总成交772484手,总持仓95866手,总成交量减少147553手,总持仓量减少7753手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  2、市场分析及投资建议  
        上周期指震荡反弹,多头重新占据市场强势。从持仓来看,上周五主力合约IF1303前20会员多单减持5613手,空单减持6698手,净空单减少1085手,IF1306前20会员净空单增加407手。上周期指日均总持仓量为近4周最低,上周五总持仓量更是自2月以来首次降至10万手以下,多空双方均大幅减持手中筹码,主力合约前20会员净空单继续减少、上周五现指探底回升均表明多头在日内争夺中仍占据主动权,不过主力合约结算价连续三个交易日出现贴水,大盘调整压力持续存在。目前消息面多空交织,制造业PMI和非制造业商务活动指数均显示国内经济持续弱复苏,两会顺利召开,市场政策利好预期犹存,而房地产调控政策加码则将对市场形成明显利空,综合来看,我们认为短线大盘呈现震荡盘整的概率较大,建议投资者维持谨慎观望。操作上,日内波段操作。  3、升贴水及套利分析  
        上周五期指走势稍弱于现货,主力合约IF1303结算价贴水幅度稍有增加。期现套利方面,IF1303基差在[-11.18-6.53]间波动,套利空间不大。IF1304基差在[-23.58--7.07]点间波动,有一定套利空间。跨期套利方面,IF1304-IF1303,全天在[11.20-14.20]波动,有一定套利空间。  

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