上期国信基金组合回顾:风险与收益相匹配 基于上期基金月度专题报告中提出的基金配臵策略,国信基金组合高风险、较高风险、中等风险、较低风险和低风险组合的1 月收益分别为4.46%、3.83%、3.43%、2.54%和1.17%,同期沪深300 指数收益率为6.50%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 国信基金组合高风险、较高风险、中等风险、较低风险和低风险组合的风险指标- 月化日收益率标准差分别为3.20%、2.68%、2.43%、1.65%和0.36%,同期沪深300 指数的月化日收益率标准差为5.95%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 新推国信债券型基金评价体系 国信债券型基金评价体系是针对成立满三年的债券型公募基金的评价体系,评价期长度统一为过去三年。
主要内容包括债券型基金分类以及评价体系。 我们基于债基的基础资产的风险收益特征,将债券型基金划分为:股性混合型债券基金;信用债型债券基金;利率债型债券基金;平衡型债券基金。 评价体系中,我们分别考察债券型基金的收益能力指标--年化收益率、风险指标--区间最大回撤、风险回报指标--夏普比率,三个指标所占的权重分别为0.4、-0.2、0.4。 内地香港"基金互认"或将出台,挑战与机遇并存 香港证券及期货事务监察委员会(证监会)副行政总裁张灼华日前表示,香港与内地两地基金互认平台建设正在研究中,如果该平台搭建成功,在香港注册成立并营运管理的证监会认可基金将可享有"获认可香港基金"的地位,而合资格的内地基金则可享有"获认可内地基金"的地位,获认可基金将可以获准直接在对方的市场销售。香港内地公募基金规模合计已高达10 万亿元人民币,每年管理佣金大约在500 亿元左右,在这块"合并大蛋糕"中,机遇和挑战并存。 2013 开年国内基金普涨,反弹力度不及股市 1 月沪深300 月度收益率达到6.50%。国内市场各类型基金均取得不同程度的正收益,但表现不及沪深300 指数。指数型、股票型和混合型的收益位列前三,分别为6.14%、5.22%以及4.69%,这三类中取得正收益的基金数量合计660 只, 仅有4 只收益率为负。海外方面,QDII 收益低于上述三类,但高于封闭式、货币型、保本型、债券型基金,QDII 产品的平均月度收益率为3.50%,取得正收益的有57 只。 1 月债市平稳微升,债基平均月收益2.55% 与股市的走强相比,1 月债市走势较为平稳,有小幅上升。截至1 月31 日,中证全债、中证国债、债券基金收益率指数的月度收益率分别为0.51%、0.19% 以及2.55%。