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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报:欧美数据较为靓丽,预期今日震荡偏多-130204

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-02-05 15:11:14
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 岳松,蒋克雷
研报出处: 南华期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 615 KB 分享者: LUO****AO 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  股指昨日上涨,上涨2.15%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日减少了2.14  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在-1.84-12.14  点之间。  
        期现套利:  昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为0、12.6、55.0、88.9  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为0、7.29、48.7、83.6  点。  
        跨期套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为11.5、31.3、47.6  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为9.43、26.8、41.7  点。  
        套利策略:  当月合约盘中在10:35  出现期现套利平仓机会,平仓价差0.19  点;在11:10  出现开仓机会,开仓价差9.67  点。  
        风险评估:  沪深300  指数今日核心运行区间在2689-2793  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2660  点和2823  点。
        短期展望:欧美数据较为靓丽,预期今日震荡偏多  周五,美国公布的1  月季调后非农就业数据为15.7  万略低于预期,但1  月份制造业PMI  指数较去年12  月的50.2  大幅提高升至53.1,标普500  指数受此影响高开高走,上涨1%再创新高。欧洲方面,欧元区12  月失业率为11.7%,要好于11.9%的预期;1  月份CPI  初值为2.0%,略低于预期。同时,德国1  月份制造业PMI  终值为49.8,优于48.8  的预期。国内方面,机构普遍预测1  月份CPI  将回落至2%以下。
        上周五,沪深300  指数大涨2%,成交量再创新高。均线多头排列格局,但目前指数己经处于去年5  月份2717  的阶段性高点附近,预计将会出现解套盘,市场需要一定的时间消化,预计指数以震荡为主,偏多。  

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