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研究报告:申银万国-指数化投资周报:指数研究:华宸未来沪深300募集申请获批-130204

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-02-04 14:57:24
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘敦,袁英杰
研报出处: 申银万国 研报页数: 21 页 推荐评级:
研报大小: 303 KB 分享者: こ****た 我要报错
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【研究报告内容摘要】

主要结论:
        上周主要宽基指数均上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深  300  指数上涨6.67%,上证50  指数上涨8.97%,深证100P  上涨4.86%,中小板指上涨2.27%,创业板指上涨2.56%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        覆盖全市场的申万A  股指数上涨5.44%,周成交金额为10922  亿元。
        上周指数分级基金  A  类子基金26  只上涨,3  只下跌。日均成交金额大于1000万元的A  类子基金中,申万收益涨5.13%,涨幅最大,双禧A  涨0.45%,涨幅最小。A  类子基金总成交20.32  亿元。B  类子基金1  只下跌,29  只上涨。
        日均成交金额大于1000  万元的B  类子基金中,双禧B  涨13.62%,涨幅最大,申万进取涨3.03%,涨幅最小。B  类子基金总成交50.81  亿元。截至上周五,指数分级基金场内规模为350.57  亿元,较上上周减少17.41  亿元。
        49  只ETF  中,48  只上涨,1  只下跌。日均成交金额大于1000  万元的ETF  中,上证180  金融ETF  涨13.21%,表现最好,中小板等权ETF  跌0.59%,表现最差。ETF  总成交203.43  亿元。截至上周五,ETF  场内规模为1576.05  亿元,上周净赎回49.39  亿元。
        近期华宸未来沪深  300  指数增强型发起式基金募集申请获批。
        上周价值型增强策略表现较好。价值型增强策略跑赢沪深  300  指数0.11%,成长型增强策略跑输沪深300  指数0.69%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得3.41%的超额收益,跟踪误差仅为1.27%,信息比率为2.274。
        上周抽样复制策略跟踪效果欠佳,负向偏离0.18%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.66%,低于历史平均水平。
        

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